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金融风险管理
金融风险管理是研究金融风险识别、度量、控制和管理的系统性学科，是现代金融体系稳定运行的重要保障。
课程概述
金融风险管理课程主要研究市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等各类金融风险的识别、度量、控制和管理方法，培养全面风险管理能力。
学习目标
- 掌握金融风险的基本分类和特征
- 理解各类金融风险的度量方法和技术
- 熟悉风险管理工具和策略应用
- 了解风险管理体系和监管要求
- 能够制定和实施全面风险管理方案
主要内容
1. 风险管理基础
- 风险概念与分类
- 风险管理目标
- 风险管理流程
- 风险管理发展
2. 市场风险
- 市场风险类型
- 风险价值计算
- 压力测试技术
- 回溯检验方法
3. 信用风险
- 信用风险度量
- 信用评级技术
- 信用衍生品应用
- 信用风险转移
4. 操作风险
- 操作风险识别
- 操作风险度量
- 内部控制体系
- 操作风险缓释
5. 流动性风险
- 流动性风险类型
- 流动性度量指标
- 流动性管理策略
- 流动性危机应对
6. 利率风险
- 利率风险来源
- 久期与凸性分析
- 利率风险对冲
- 资产负债管理
7. 汇率风险
- 汇率风险类型
- 汇率风险度量
- 外汇对冲策略
- 跨国风险管理
8. 商品风险
- 商品价格风险
- 商品衍生品应用
- 商品风险管理
- 供应链风险管理
9. 风险建模技术
- 统计建模方法
- 蒙特卡洛模拟
- 极值理论应用
- 机器学习技术
10. 风险管理工具
- 金融衍生品应用
- 保险工具使用
- 结构化产品设计
- 风险证券化技术
11. 风险管理体系
- 风险管理组织
- 风险管理制度
- 风险文化培育
- 风险报告体系
12. 银行风险管理
- 商业银行风险
- 资本充足率管理
- 流动性风险管理
- 银行风险监管
13. 证券风险管理
- 证券公司风险
- 自营业务风险
- 资产管理风险
- 证券风险监管
14. 保险风险管理
- 保险公司风险
- 保险精算风险
- 投资风险控制
- 保险风险监管
15. 风险管理前沿
- 系统性风险管理
- 网络风险防控
- 气候风险管理
- 金融科技风控
学习资源
推荐教材
- 《金融风险管理》- 乔瑞
- 《风险管理与金融机构》- 赫尔
- 《现代金融风险管理》- 陈忠阳
参考书目
- 《风险价值》- 乔瑞
- 《操作风险管理》- 克劳斯
- 《信用风险管理》- 考埃特
在线资源
- 风险管理协会网站
- 金融监管机构
- 风险数据库
- 风险管理软件
考核方式
- 平时成绩：30%（风险分析报告、案例研究）
- 期中考试：30%（理论知识考核）
- 期末项目：40%（全面风险管理方案设计）
学习建议
- 注重理论与实践相结合
- 加强数据分析和建模能力
- 关注风险管理最新发展
- 培养系统性风险思维