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金融工程
金融工程是运用数学、统计学和计算机技术设计、开发和实施创新型金融产品和解决方案的交叉学科。
课程概述
金融工程课程主要研究金融产品设计、风险管理技术、量化投资策略、金融建模方法等内容，培养金融创新和风险管理能力。
学习目标
- 掌握金融工程的基本理论和方法论
- 理解金融衍生品定价和风险管理原理
- 熟悉量化投资策略和算法交易技术
- 了解金融建模和计算机编程技能
- 能够设计和实施金融创新解决方案
主要内容
1. 金融工程基础
- 金融工程概念
- 金融创新动因
- 金融工程方法论
- 金融工程应用领域
2. 金融数学基础
- 随机过程理论
- 伊藤引理应用
- 偏微分方程求解
- 数值计算方法
3. 衍生品定价
- 期权定价模型
- 期货定价原理
- 互换定价方法
- 奇异期权定价
4. 利率模型
- 利率期限结构
- 单因子利率模型
- 多因子利率模型
- 利率衍生品定价
5. 风险管理技术
- 风险度量方法
- 风险价值计算
- 压力测试技术
- 信用风险模型
6. 量化投资策略
- 统计套利策略
- 动量反转策略
- 市场中性策略
- 算法交易技术
7. 金融建模
- 金融时间序列分析
- 蒙特卡洛模拟
- 有限差分方法
- 二叉树模型应用
8. 信用衍生品
- 信用违约互换
- 信用联系票据
- 债务抵押债券
- 信用风险转移
9. 结构化产品
- 资产证券化
- 结构性存款
- 保本型产品
- 投资连结产品
10. 金融计算技术
- 金融数据库应用
- 量化分析工具
- 高性能计算
- 云计算应用
11. 金融科技应用
- 区块链技术
- 人工智能应用
- 大数据分析
- 智能合约开发
12. 行为金融工程
- 行为偏差建模
- 市场情绪指标
- 行为交易策略
- 投资者行为预测
13. 国际金融工程
- 跨境风险管理
- 外汇衍生品应用
- 国际税收筹划
- 跨国金融工程
14. 金融监管工程
- 监管科技应用
- 合规风险管理
- 反欺诈技术
- 监管报告自动化
15. 金融工程前沿
- 绿色金融工程
- 社会责任投资
- 数字资产工程
- 金融工程伦理
学习资源
推荐教材
- 《金融工程》- 赫尔
- 《期权、期货和其他衍生品》- 赫尔
- 《金融工程原理》- 内夫特奇
参考书目
- 《量化投资》- 陈剑
- 《金融风险管理》- 乔瑞
- 《Python金融大数据分析》- 希尔皮斯科
在线资源
- 量化投资平台
- 金融数据接口
- 开源金融库
- 金融工程论坛
考核方式
- 平时成绩：30%（编程作业、模型构建）
- 期中项目：30%（金融产品设计）
- 期末项目：40%（综合金融工程方案）
学习建议
- 加强数学和编程基础
- 注重理论与实践结合
- 关注金融科技发展
- 培养创新思维和解决问题的能力