计量经济学

课程概述

计量经济学是经济学的重要分支，运用统计学和数学方法对经济理论进行实证检验，为经济政策制定提供科学依据。

学习目标

掌握计量经济学的基本原理和方法
能够建立和估计经济计量模型
理解模型假设和检验方法
具备经济数据分析能力
能够进行经济政策效果评估

主要内容

1. 计量经济学导论

计量经济学的性质和作用
经济数据的类型和特征
经济模型的构建过程

2. 简单线性回归模型

回归分析的基本概念
普通最小二乘法（OLS）
参数估计的性质
假设检验和置信区间

3. 多元线性回归模型

多元回归模型的设定
OLS估计量的性质
多重共线性问题
模型设定检验

4. 回归模型的扩展

虚拟变量回归
非线性回归模型
交互项的使用
函数形式选择

5. 异方差性

异方差性的概念和后果
异方差性的检验方法
加权最小二乘法
稳健标准误

6. 自相关性

自相关的概念和类型
自相关的检验方法
广义最小二乘法
可行广义最小二乘法

7. 模型设定问题

遗漏变量偏差
无关变量问题
测量误差问题
模型选择准则

8. 工具变量法

内生性问题
工具变量的选择
两阶段最小二乘法
过度识别检验

9. 面板数据模型

面板数据的特点
固定效应模型
随机效应模型
豪斯曼检验

10. 时间序列分析

时间序列的基本概念
平稳性检验
自回归模型（AR）
移动平均模型（MA）

11. 单位根与协整

单位根检验
差分平稳过程
协整理论
误差修正模型

12. 联立方程模型

联立方程偏误
识别问题
估计方法
递归系统

13. 受限因变量模型

二元选择模型（Logit/Probit）
多项选择模型
计数数据模型
删失回归模型

14. 微观计量经济学专题

处理效应模型
断点回归设计
双重差分法
匹配方法

15. 计量软件应用

Stata/Eviews基本操作
数据清洗和处理
模型估计和检验
结果解释和报告

学习资源

教材：伍德里奇《计量经济学导论》、古扎拉蒂《计量经济学基础》
参考书：格林《计量经济分析》、安格里斯特《基本无害的计量经济学》
软件：Stata、Eviews、R语言
数据源：国家统计局、世界银行、IMF数据库

考核方式

平时作业：20%
实验报告：30%
期中考试：25%
期末考试：25%

学习建议

重视数学和统计学基础
多做实证练习，掌握软件操作
阅读经典实证研究论文
关注现实经济问题，尝试实证分析
培养严谨的实证研究态度